Em uma tigela, misture o ovo, o óleo, o leite morno, o açúcar, o sal e o fermento biológico seco.
Acrescente a farinha de trigo, aos poucos, até a massa ficar macia, elástica e desgrudar das mãos.
Sove a massa muito bem sobre uma bancada levemente enfarinhada.
Volte a massa à tigela, cubra com um plástico e um pano de prato limpo e seco.
Deixe crescer em local quentinho por 1 a 2 horas.
Abra a massa com um rolo e corte as rebarbas da lateral, formando um caminho.
Coloque uma camada generosa de queijo e, por cima, uma camada de presunto.
Puxe as laterais ao centro da massa e coloque-a, com a emenda virada para baixo, sobre uma forma untada e enfarinhada.
Corte pedaços de 3 a 4 dedos e separe-os na forma.
Pincele com as gemas e salpique gergelim a gosto.
Deixe descansar em local quente até os enroladinhos dobrarem de volume.
Leve para assar em forno preaquecido a 200ºC por cerca de 25 minutos.
Retire do forno, espere esfriar e sirva.