Para a massa, bata todos os ingredientes no liquidificador, com exceção da farinha de trigo. Numa vasilha com a farinha, faça um buraco no meio e despeje a mistura, juntando a farinha aos poucos, amassando com a ponta dos dedos até que fique uma massa macia e lisa. Cubra com um pano e deixe dobrar de volume.
Abra a massa numa superfície enfarinhada e cubra com a margarina ou manteiga, espalhando bem. Neste ponto você pode rechear como desejar, eu usei fatias de presunto e mussarela e salpiquei com orégano.
Corte a massa ao meio e faça dois rocamboles compridos com cada pedaço. Corte cada rocambole em porções de 6 cm e vá colocando em uma fôrma de buraco no meio, untada e enfarinhada, de forma que os rolinhos fiquem em pé. Deixe dobrar de volume, pincele com o ovo batido e leve ao forno pré-aquecido (180°) até dourar (cerca de meia hora).